В центральной и восточной части Ферганской долины существовало древнее государство, которое в китайских источниках именовалось Давань (Даюань), но сами местные жители называли его Паргана. В этом регионе количество больших и малых городов доходило до семидесяти, было развито земледелие. О населении Даваня источниках говорится: «Оседлое население обрабатывает землю, рис и пшеницу выращивает, готовят вина из винограда, у них много лошадей чистокровных пород». В Даваньском государстве было развито также скотоводство — в домашнем хозяйстве люди содержали коров, овец, коз и верблюдов. Крупный рогатый скот содержался сравнительно мало.
В китайских источниках особо отмечается, что жители Парганы разводили породистых коней, а ремесленничество было одной из высокоразвитых отраслей. Они обрабатывали металл, в частности, железо. Извлекали ртуть, золото и др. руды (пещера Кан-и Гут, Касансай и др.). В изготовлении керамической посуды использовались кузнечные мехи. Ещё до установления Великого Шёлкового пути население Парганы проживало в важном регионе, где уже были зачатки торговых связей Востока и Запада. В Дароот-Коргоне на Алае найдена основа древнего караван-сарая. Этот регион налаживал торговые связи с Китаем, Восточным Туркестаном, Западной Азией, Римом и Южной Африкой.
Была высоко развита и городская культура. Нынешний город Ош также превратился в один из крупных парганских городов именно в этот период. Территория следов древнего города Билавур-Тёбё западнее от города Ош занимает 1 га площади. Есть предположения о том, что столица Даваньского государства — город Гуйшан (1 в. до н.э.), также был расположен на нынешней территории города Ош. Как месторасположение бывшей столицы государства Паргана во 2 в. до н.э. вместо города Эрши рассматривается городище Мархамат на берегу Араванской реки. Это городище занимает почти 40 га площади. Городище Шоро-Башат, находящееся в 10 км от города Узген в долине Жазы, - это предположительно древний город Ю (Юнчен). Этот город, занимавший площадь 70 га, был одним из крупных парганских городов.
Учёные склонны предполагать, что в Паргане проживало не менее полумиллиона человек. Они поклонялись природным явлениям, солнцу, огню. С особой любовью ухаживали за лошадьми. Китайский лазутчик и путешественник Чжан Цзянь в 128 г. до н.э. впервые прибыл в государство Давань (Паргану). За 200 лет до этого сюда вошёл со своими войсками Александр Македонский, построил в Ферганской долине город Александр Эсхата, но продвинуться дальше, в сторону Тенир-Тоо не смог.
В 105 г. до н.э. Ханьская династия, мощное в то время государство, отправляет в Паргану своего посла Че Лина и через него передает пожелание получить породистых коней. Парганцы отвечают отказом и даже убивают посла за то, что он неуважительно и оскорбительно отнёсся к местным старейшинам. В 104 г. до н.э. ханьский император У-ди отправляет своё войско, состоящее из 6 тыс. чел. в Давань. Эта дружина была разгромлена в Паргане, и немногочисленным оставшимся в живых удаётся бежать. В 102 г. до н.э. китайцы начинают свой второй поход против государства Давань. 60 тыс. пехотинцев и 30 тыс. конников через Алайские горы спускаются в долину и начинается кровопролитное сражение. Царь Мугуа погиб в бою. Город Эрши в течение сорока дней был в осаде и город Ю оказал ожесточённое сопротивление. Китайцам не удалось сломить сопротивление этого государства и покорить его. Из этой войны назад вернулись лишь 10 тыс. пеших воинов и около 6 тыс. конников. Убив ставленника китайцев на троне, парганцы назначают нового правителя. Именно после этих сражений за свою независимость столицей государства становится город Гуйшан-чен («Город на подножье взлелеянной горы»), находящийся на месте нынешнего города Ош. Гора Сулейман-Тоо издревле считалась священным местом.
О государстве Давань в первые века нашей эры имеются лишь отрывочные сведения. Есть предположение о том, что в 90-105 гг. н.э. оно оказалось под властью мощного Кушанского государства. Известно, что в 437 г. парганцы отправили своего посла в маленькое китайское царство Вэй. Через некоторое время после этого территория Даваня была захвачена эфталитами, пришедшими с запада.
На северо-западе от Даваня было расположено древнее государство Кангюй. Его территория состояла из нынешних южных регионов Казахстана, северо-востока Узбекистана, северо-запада Кыргызстана (Таласская долина), т.е. в бассейне рек Сыр-Дарьи и Талас. В 1 в. до н.э. государство Кангюй отличалось в своей внешней политике проведением инициативной, активной политики. В 1 в. до н.э. Кангюй оказывал поддержку антикитайскому крылу хуннов. В этот период они поддерживали союзнические отношения с кушанцами. Кушанский правитель был женат на дочери кангюйского правителя. Кангюйские послы побывали в 287 г. н.э. в китайском царстве в Западном Цзинье, в 379 г. в царстве Эрте Цинь, а в 437 г. в царстве Вэй.
В 5 в. н.э. Кангюйское государство также оказалось под властью эфталитов. Есть предположения о том, что древнее название этого этнонима сохранилось в названиях тюркских народов как «канды» (у кыргызов и казахов «канды», «канлы» название рода). Эти древние государства и народы, жившие на территории Центральной Азии, оставили серьёзное культурное наследие последующим поколениям и являлись предками тюркских народов.